Média Móvel Do Volume De Balanço

(VMA) em Análise Técnica explicada nos índices da NASDAQ e SampP 500 Volume Moving Average - VMA A Volume Moving Average é o volume mais simples Baseado em tecnologia. Semelhante a uma média móvel de preços, um VMA é um volume médio de um título (estoque), commodity, índice ou câmbio durante um período de tempo selecionado. Volume Moving Averages são utilizados em gráficos e em análise técnica para suavizar e descrever uma tendência de volume através da filtragem de curto prazo spikes e lacunas. Como regra geral, o volume pode ser um pouco turbulento e, devido a alguns grandes negócios (quotgamesquot dos grandes comerciantes institucionais), você pode ver surtos aqui e ali. Usando uma média móvel de volume, você pode suavizar aquelas flutuações únicas no volume assim que é torna-se possível avaliar a direção geral do volume (isto é, aumentar ou diminuir) visualmente, assim como receber uma representação numérica da tendência do volume para Outros indicadores e sistemas de negociação. Semelhante à análise de preços, existem vários tipos de VMA. Um dos VMA mais amplamente usados ​​é uma Média Móvel Simples aplicada ao volume que é calculado como o volume médio durante um período de tempo especificado (número de barras): VMA simples (n) (soma de N barras de volume) / N An Exponencial VMA é outro tipo de média móvel que se aplica fatores de peso para reduzir o atraso em uma média móvel simples. É amplamente utilizado na análise também. Um VMA é a ferramenta básica e mais simples na análise. Este indicador poderia ser poderia ser analisado por si só. Ao mesmo tempo, a maioria dos estudos técnicos mais complexos baseados em volume usam VMAs em seus cálculos. Você pode ver um VMA em oscilador de volume, PVO e fórmulas MVO. Indiretamente, uma média móvel é aplicada ao volume na acumulação / distribuição, oscilador Chaikina, OBV (On Balance Volume) e Chaikin Money Flow (CMF), etc. Conseqüentemente, VMA poderia ser chamado uma das ferramentas mais importantes para uso como Em indicadores. Uma das maneiras básicas de analisar VMA é monitorar as mudanças em sua direção. Em geral, quando o preço de um preço de segurança (ações, índices ou outras commodities) está subindo e vemos um grande aumento no VMA, isso significa que a intensidade dos negociantes de alta (compra) está aumentando muito. Assim que o VMA começa a declinar depois de bater o seu nível de pick durante um avanço de preço, está sinalizando que o número de comerciantes de compra começou a diminuir e os comerciantes de baixa (venda) podem assumir e reverter a tendência para baixo. De forma semelhante, um aumento em um VMA durante um declínio de preços indica um aumento no número de comerciantes que estão vendendo em pânico. Assim que o VMA começa a se mover para baixo depois de estar em um nível elevado durante o declínio de preço, está sinalizando que o número de comerciantes de venda foi esgotado e que nós podemos ver uma mudança no sentido do modo e da tendência. Na tabela abaixo está uma lista de configurações de Volume Moving Average (VMA) recomendadas para vários períodos, que são as melhores para sinalizar futuras tendências de mercado. Tabela 1: Configurações de VMA recomendadas Como com as médias móveis de preço, a finalidade de selecionar um período para a média móvel é selecionar a que vai suavizar o volume e torná-lo menos errático, embora não excessivamente porque um aumento mais forte de suavização retarda e pode até mesmo suavizar Os sinais. No índice do SampP 500, os gráficos abaixo são gráficos com um VMA diferente para o mesmo índice eo mesmo período de tempo. Gráfico 1: Tabela de índice do SampP 500 sem VMA. Como você pode ver no gráfico SampP 500 acima, embora ainda seja possível reconhecer períodos de alto volume, é difícil avaliar o volume e ver exatamente quando a atividade de volume começou a subir ou começou a diminuir. Portanto, é difícil gerar sinais no gráfico acima sem um VMA. O gráfico abaixo é semelhante ao gráfico acima, com a única diferença de que VMA (2) - volume de média móvel com configuração de período de 2 barras - foi plotada em volume. Gráfico 2: Tabela de índice do SampP 500 com VMA (2) Agora que você pode ver que o mesmo gráfico com VMA (gráfico 2) ajuda a ver todo o movimento do volume. Facilita o reconhecimento de períodos de atividade de volume alto e baixo e determina quando a atividade de volume aumenta e quando declina. Ainda assim, devido à configuração de período de barra baixa de VMA, o VMA no gráfico 2 parece errático. Ainda pode ser difícil gerar sinais com base neste VMA. Nesse caso, pode-se aumentar o período VMA. Isso deve ajudá-lo a ver os movimentos de volume mais importantes. Gráfico 3: Gráfico do índice SampP 500 com VMA (9) O gráfico nextSampP 500 (gráfico 3) tem um VMA de 9 barras. Agora, quando aumentamos a configuração do período de barras para VMA, tornou-se mais fácil detectar os períodos em que o volume aumenta e os períodos em que começou a diminuir. Você pode ver claramente o aumento de volume grande em 1-2 de outubro. Se você comparar o gráfico 2 eo gráfico 3, você verá que, seguindo a regra para comprar quando o VMA começa a diminuir após o aumento de volume atingiu o pico durante o declínio do preço, dois sinais quotBuyquot serão gerados no gráfico 2 (com o 2- Bar VMA). Um é em 1 de outubro no mercado aberto e outro será em 02 de outubro no mercado aberto. No gráfico 3 apenas, um sinal quotBuyquot será gerado no meio da sessão de negociação em 02 de outubro. Gráfico 4: SampP 500 índice gráfico com VMA (20) O último SampP 500 gráfico (gráfico 4) abrange o mesmo período de tempo, Mas com uma média móvel de volume de 20 bar aplicada ao volume. Você pode ver que, com uma configuração de 20-bar período, VMA é muito bom, mas o desfasamento entre volume e VMA tornou-se demasiado grande. Se, no gráfico 3, o sinal quotBuyquot foi gerado em 2 de outubro, então no gráfico 4 o sinal quotBuyquot seria gerado em 5 de outubro (quando VMA começou a declinar). Se você compara os gráficos 3 e 4, verá que o VMA no gráfico 3 mostrou um aumento de volume em 24 de setembro e geraria o sinal quotBuyquot em 25 de setembro (quando o VMA começou a declinar). No entanto, o VMA no gráfico 4 suavizou este aumento de volume e perdeu este sinal. Antes de começar a usar o VMA, recomenda-se que você experimente os períodos VMA para encontrar o que melhor se adapta ao seu estilo de negociação pessoal, ao período de tempo selecionado e à segurança selecionada (estoque, índice e outros produtos). NEXT: Volume Averaging Disclaimer Privacidade 169 1997-2013 MarketVolume. Todos os direitos reservados. Introdução No Balanço Volume (OBV) mede a pressão de compra e venda como um indicador cumulativo que adiciona volume em dias e subtrai volume em dias de baixa. OBV foi desenvolvido por Joe Granville e introduzido em seu livro 1963, Granville039s nova chave para lucros do mercado de ações. Foi um dos primeiros indicadores a medir fluxo de volume positivo e negativo. Os cartistas podem procurar divergências entre OBV e preço para prever movimentos de preços ou usar OBV para confirmar as tendências de preços. Cálculo A linha On Balance Volume (OBV) é simplesmente um total corrente de volume positivo e negativo. O volume de um período é positivo quando o fechamento está acima do fechamento anterior. O volume de um período é negativo quando o fechamento está abaixo do fechamento anterior. Os dados na tabela acima vêm do Wal-mart (WMT). Volume foram arredondados e são mostrados em 1000039s. Em outras palavras, 8,200 realmente é igual a 8,200,000 ou 8,2 milhões de ações. Primeiramente, devemos determinar se Wal-mart fechou acima (1) ou para baixo (-1). Este número é agora utilizado como multiplicador de volume para calcular volume positivo ou negativo. A última coluna (OBV) forma o total de corrida para o volume positivo / negativo. Como OBV tem de começar em algum lugar, o primeiro valor (8200) é simplesmente igual ao primeiro volume positivo / negativo do primeiro período. O gráfico abaixo mostra Wal-mart com volume e OBV. Interpretação Granville teorizou que o volume precede o preço. O OBV sobe quando o volume em dias ascendentes ultrapassa o volume em dias de baixa. OBV cai quando o volume nos dias de baixo é mais forte. Um OBV em alta reflete uma pressão de volume positiva que pode levar a preços mais altos. Por outro lado, queda OBV reflete negativo volume pressão que pode prefigurar preços mais baixos. Granville observou em sua pesquisa que o OBV mudaria frequentemente antes do preço. Esperar preços para mover-se mais alto se OBV está subindo, enquanto os preços são plana ou em movimento para baixo. Esperar preços para mover mais baixo se OBV está caindo, enquanto os preços são plana ou subindo. O valor absoluto de OBV não é importante. Os cartistas deveriam focar nas características da linha OBV. Primeiro defina a tendência para OBV. Em segundo lugar, determine se a tendência atual corresponde à tendência do valor subjacente. Terceiro, procure potenciais níveis de suporte ou resistência. Uma vez quebrado, a tendência para OBV mudará e estas rupturas podem ser usadas gerar sinais. Observe também que OBV é baseado em preços de fechamento. Portanto, os preços de fechamento devem ser considerados ao procurar divergências ou quebras de suporte / resistência. E, finalmente, picos de volume às vezes pode jogar fora o indicador, causando um movimento brusco que exigirá um período de sedimentação. Divergências Os sinais de divergência de alta e de baixa podem ser usados ​​para antecipar uma inversão de tendência. Estes sinais são verdadeiramente baseados na teoria de que o volume precede os preços. Uma divergência de alta ocorre quando o OBV se move mais alto ou forma um nível mais baixo mesmo quando os preços se movem para baixo ou forjam uma baixa mais baixa. Uma divergência de baixa se forma quando o OBV move-se mais baixo ou forma uma baixa mais baixa mesmo enquanto os preços se movem mais altamente ou forjam uma elevação mais elevada. A divergência entre OBV e preço deve alertar os chartists que uma reversão do preço poderia estar na factura. O gráfico para Starbucks (SBUX) mostra uma divergência bullish que dá forma em julho. No gráfico de preços, SBUX movido abaixo de sua baixa de junho com uma menor baixa no início de julho. OBV, por outro lado, manteve-se acima de sua baixa de junho para formar uma divergência de alta. OBV passou a quebrar a resistência antes SBUX quebrou a resistência. Este foi um caso clássico de preço de volume líder. SBUX quebrou a resistência uma semana mais tarde e continuou acima de 20 para um ganho de 30 por cento. O segundo gráfico mostra OBV movendo-se mais alto como Texas Instruments (TXN) comércios dentro de um intervalo. Aumentar OBV durante uma faixa de negociação indica acumulação, que é otimista. O gráfico para a Medtronic (MDT) mostra uma divergência de baixa com o preço líder de volume mais baixo. As linhas pontilhadas a azul identificam o período de divergência. MDT movido mais alto (43 a 45) como OBV movido mais baixo. Observe também que OBV quebrou apoio durante este período de divergência. A tendência de alta em OBV reverteu com a quebra abaixo da baixa de fevereiro. A MDT, por outro lado, ainda estava se movendo mais alto. Volume finalmente ganhou o dia como MDT seguido volume menor com um declínio para o 30s baixo. O segundo gráfico mostra Valero Energy (VLO) com OBV formando uma divergência de baixa em abril e uma confirmação de quebra de apoio em maio. OBV confirmação de tendência pode ser usado para confirmar uma tendência de preços, breakout upside ou breakside downside. O gráfico para Best Buy (BBY) mostra três sinais de confirmação, bem como a confirmação da tendência de preços. OBV e ABY movimentaram-se mais baixo em dezembro-janeiro, mais elevado de março a abril, mais baixo de maio a agosto e mais alto de setembro a outubro. As tendências em OBV corresponderam à tendência em ABY. A OBV também confirmou as inversões de tendência em ABY. Observe como BBY quebrou sua linha de tendência de queda no final de fevereiro e OBV confirmou com uma ruptura de resistência em março. O BBY quebrou sua linha de tendência no final de abril e OBV confirmou com uma pausa de apoio no início de maio. BBY quebrou sua linha de tendência de queda no início de setembro e OBV confirmou com uma quebra de linha de tendência uma semana depois. Estes sinais coincidentes indicaram que o volume positivo e o negativo estavam em harmonia com o preço. Às vezes, OBV move passo a passo com a segurança subjacente. Neste caso, OBV está confirmando a força da tendência subjacente, seja para baixo ou para cima. O gráfico para Autozone (AZO) mostra preços como uma linha preta e OBV como uma linha cor-de-rosa. Ambos se moveram firmemente mais altamente de novembro 2009 até outubro 2010. O volume positivo permaneceu forte durante todo o avanço. Conclusões On Balance Volume (OBV) é um indicador simples que usa volume e preço para medir a pressão de compra e a pressão de venda. A pressão de compra é evidente quando o volume positivo excede o volume negativo ea linha OBV sobe. A pressão de venda está presente quando o volume negativo excede o volume positivo e a linha de OBV cai. Chartists pode usar OBV para confirmar a tendência subjacente ou olhar para as divergências que podem prefigurar uma mudança de preço. Como com todos os indicadores, é importante usar OBV em conjunto com outros aspectos da análise técnica. Não é um indicador sozinho. OBV pode ser combinado com análise de padrão básico ou para confirmar sinais de osciladores de momento. SharpCharts e On Balance Volume On Balance Volume (OBV) está disponível no SharpCharts como um indicador. Após a seleção, o OBV pode ser posicionado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço do título subjacente. Posicioná-lo por trás do gráfico torna fácil comparar OBV com a segurança subjacente. Os Chartists podem também adicionar uma média móvel ou um outro indicador ao OBV selecionando opções avançadas, que é à direita da posição do indicador. Clique aqui para um gráfico ao vivo com On Balance Volume. Sugestões de varredura divergência bullish em OBV e ADL. Esta verificação começa com uma base de ações que são uma média de pelo menos 10 no preço e 100.000 volume diário nos últimos 60 dias. As divergências bullish potenciais são encontradas procurando por ações onde o preço é ABAIXO da SMA de 65 dias e 20 SMA de dia, mas OBV ea linha de distribuição de acumulação são ACIMA da SMA de 65 dias e 20-dia SMA. Divergência bearish em OBV e ADL. Esta verificação começa com uma base de ações que são uma média de pelo menos 10 no preço e 100.000 volume diário nos últimos 60 dias. Potenciais divergências de baixa são encontradas procurando por ações onde o preço é ACIMA da SMA de 65 dias e SMA de 20 dias, mas OBV ea Linha de Distribuição de Acumulação ABAIXO da SMA de 65 dias e da SMA de 20 dias. Para efeitos de digitalização, os dados diários de volume são incompletos durante o dia de negociação. Ao executar essas verificações com indicadores baseados em volume, certifique-se de basear a verificação no último encerramento do mercado. Exemplos de outros indicadores baseados em volume incluem Acumulação / Distribuição, Chaikin Money Flow e o PVO. Estudo Adicional Este livro cobre tudo com explicações que são simples e claras. Murphy abrange todos os padrões de cartas principais e indicadores, incluindo OBV. Um capítulo completo é dedicado à compreensão de volume e interesse aberto. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. MurphyOBV: Indicador Perfeito para Todos os Mercados Analista Trader Profissional, O volume de balanço (OBV) é um indicador líder comprovadamente eficaz que permite que os operadores detectem pontos de viragem e sinais válidos em uma ampla variedade de mercados E prazos. Para a maioria dos analistas técnicos, o volume desempenha um papel importante. Infelizmente, simplesmente comparando um volume de dayrsquos a uma média de três meses não lhe dirá muito sobre se o dinheiro está fluindo dentro ou fora de um determinado mercado ou estoque. No final dos anos 70, meu pai me deu um livro de Joseph Granville intitulado Granvilles New Strategy of Daily Market Market Timing para Maximum Lucro. Alguns anos mais tarde, eu encontrei Granvillersquos em balanço de volume (OBV) em Compu Trac, um dos primeiros programas de software de análise técnica. Eu estava rapidamente viciado no OBV. A partir dos exemplos a seguir, bem como a minha coluna Diários em jogo, eu acho que você vai ver por que é o meu indicador favorito para todos os mercados. Joe desenvolveu o OBV como uma forma de determinar se o dinheiro inteligente foi comprar ou vender. É calculado mantendo um total de corrida dos números de volume e, em seguida, adicionando no volume se o fechamento foi maior do que o período anterior, ou subtraindo o volume se o preço de fechamento era menor. Se você estiver fazendo isso em uma planilha, como o Excel, o volume inicial pode ser arbitrário, pois é o padrão do OBVmdashnot o numbermdash absoluto que é importante. Quando visto em uma base mensal ou semanal, isso pode ser muito útil na identificação de grandes tendências. Desde o início, eu analisei o OBV da mesma maneira que eu iria analisar um gráfico de preços. Eu usei linhas de tendência, médias móveis e análise de suporte / resistência para determinar se o OBV era positivo ou negativo. A análise da divergência sempre foi bastante importante, embora as divergências nem sempre sejam observadas em cada ponto de viragem importante. Como meus primeiros trabalhos sobre o Índice de Força Relativa de Welles Wilderrsquos (RSI), era crítico usar a análise de divergência em múltiplos quadros de tempo para gerar sinais válidos. Em maio de 1985, minha análise da OBV nas principais moedas foi fundamental para me ajudar a identificar os principais fundos em moedas como o Deutsche Mark (DMK) e o franco suíço (CHF) e, portanto, o principal dólar dos EUA. Na época, a maioria dos principais economistas esperavam que o dólar permanecesse forte por alguns anos. O dólar tinha tocado fundo em novembro de 1980 com a eleição de Ronald Reagan. Em uma aparência de 21 de maio de 1985 na Financial News Network, precursora da CNBC, discuti um gráfico muito semelhante ao do contrato de futuros da Deutsche mark negociado no CME. Na minha adaptação inicial do OBV, eu também tinha adicionado uma média móvel ponderada de 21 períodos (WMA) do OBV, que é plotada em verde. O gráfico semanal mostra que o DMK estava em uma tendência de baixa bem estabelecida (linha a) a partir de 1982, uma vez que estava caindo em valor em relação ao dólar dos EUA. Em 1984, o declínio acelerou, porque caiu 25 a um ponto baixo de 0.2881, ou 3.47 DMK por USD. Em comparação, no início de 1984, era de 2,5 DMK por USD. Durante este declínio, o OBV rallied várias vezes à sua média móvel ponderada decrescente. Então, em março de 1985, o OBV se movimentou acima de sua média móvel ponderada e quebrou sua tendência de baixa, linha c. O WMA nivelado durante as próximas seis semanas antes de começar a subir. Em várias tentativas, o OBV não conseguiu romper a resistência (linha d). Com o OBV agora acima de sua média móvel ponderada em alta e com confirmação de sinais de alta na análise do CHF e da libra esterlina (GBP), sugeriu que essas moedas haviam tocado fundo. Os estudos técnicos diários tinham sido positivos nas moedas durante vários meses, e este era outro negativo para o dólar. O OBV superou sua resistência, linha d, em 5 de julho de 1985 (linha a). Uma semana mais tarde, o DMK também rompeu sua resistência correspondente, linha d. Esta é uma das razões pelas quais eu acho que a OBV é um indicador tão valioso, já que muitas vezes leva os preços por um ou mais períodos. Obviamente, isso pode tornar o risco / recompensa em novas posições muito mais favorável. O DMK testou sua tendência de baixa (linha a) em agosto e teve um afiado, pullback de três semanas. Durante este tempo, o OBV era muito mais forte, porque prendeu bem acima de sua média móvel levantada do peso. No final de setembro, as nações do G5 se reuniram durante um fim de semana no Plaza Hotel em Nova York e concordaram em desvalorizar o dólar. Como você pode ver na tabela acima, os futuros DMK gapped mais alto e acelerado para o upside, como houve intervenção concertada para baixar o dólar. No início de 1988, o DMK tinha mais do que duplicado. MA Como um exemplo de SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22 , 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para a primeira 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA. On mais longo prazo do volume de balanço O volume do balanço (OBV) foi desenvolvido por Joseph Granville e é explicado em seu livro Granvilles New Strategy De tempo de mercado diário de mercado para o lucro máximo. No Balance Volume tenta medir o nível de acumulação ou distribuição comparando o volume com os movimentos de preços. O volume é adicionado ao indicador se o preço de fechamento subir e subtrair se o preço de fechamento se mover para baixo. Nenhum ajuste é feito se o preço de fechamento não sofrer alterações. O Balanço deve ser utilizado em conjunto com outros indicadores. Durante um mercado de variação assistir a uma subida ou queda On Balance Volume: Rising OBV adverte de uma fuga ascendente. Queda OBV adverte de uma fuga para baixo. Um aumento no volume do balanço confirma uma tendência ascendente e um OBV decrescente confirma uma tendência descendente. A divergência bullish entre OBV e preço adverte dos fundos do mercado. A divergência bearish entre OBV e o preço adverte dos tops do mercado. Exemplo Passe o mouse sobre as legendas dos gráficos para exibir os sinais de negociação. O preço negocia em uma escala durante março antes de uma divergência bearish ocorrer. O sinal é bastante fraco - preço faz um igual alto, enquanto On Balance Volume faz uma menor alta. O sinal em 1 parece ter sido incorreto - o preço sobe para um pico mais alto - mas uma divergência tripla muito mais forte (o preço faz uma alta mais alta enquanto a OBV faz uma baixa mais alta) sinais de fraqueza. Outra divergência de baixa ocorre - preço faz um igual alto e OBV faz uma menor alta. Pouco depois, o preço cai drasticamente. Consulte Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar o On Balance Volume. Para alterar as configurações padrão - Editar configurações do indicador. Junte-se à nossa lista de discussão Leia o boletim Diário de Negociação da Colin Twiggsrsquo, oferecendo análise fundamental da economia e análise técnica dos principais índices do mercado, ouro, petróleo bruto e forex.